Fowin量化交易软件

区块链发展正在推动自动交易应用领域的革新!

发表时间:2019-08-06 16:03

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起源


自动(量化)交易的起源应该追溯到19世纪80年代。


有一个名叫朱尔斯-雷格纳特的法国人在巴黎证券交易所做股票经纪人助理,每天股市涨跌和财富变幻刺激了他寻找股票涨跌规律,最终在自己47岁时通过自己研究的规律实现了财富自由。


据说雷格纳特逝世后,其遗产总价值按照现代GDP和财富比例来算的话,超过了10亿元人民币。


法国人朱尔斯-雷格纳特用自己的亲身经历告诉了世人,股市交易是有规律可寻的,这位后世研究交易策略奠定了实践基础。


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发展阻力


在慢慢历史长河中,每一个新事物的兴起几乎都要经历辗转反侧。在人们都认为量化投资技术可以无敌于股市时,意外发生了。


1987年10月股灾爆发,当天股市和期货成交量高达令人吃惊的410亿美元,价值瞬间缩水6000亿美元。


很多股份直接通过电脑而不是经由交易所交易,针对整个投资组合而非单个证券,机械式的交易,电脑的自动操作,使得这种量化投资出现助跌之效,大量的空单在瞬间涌出,将市场彻底砸垮。


继1987年黑色星期一之后,【2007年金融危机】,量化投资也未能幸免。


各种大大小小与此类似的情况,一定程度上打击了投资者对于量化投资的信任,阻碍了量化投资在股市中的发展,同时这些否认与质疑也变成了量化投资更新和完善的动力。



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现代应用成果


时至今日,量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程,包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易、资产配置、风险控制等。


伴随着量化投资技术的更新与完善以及计算机技术的高速发展,各类基于量化投资技术和计算机技术研发而成的投资理财工具越来越多。


量化投资日趋系统化、智能化,其应用方式、普及程度、安全性及稳定性等也在市场的验证调配下不断完善。


近十年来,量化投资成为了欧美资本市场发展的热点与焦点,一举成为了国际投资界兴起的一个新方法,发展势头迅猛。自2013年到2017年,四年间高盛旗下的量化基金规模翻了一倍,超过1000亿美金。


量化投资已经成为机构投资者的重要利器。



投资是艺术的,也是科学的。很多时候我们无法预测未来,可能无从判断一家公司会不会长存百年,上市公司财报数据的作假,更会令重仓的基金遭遇滑铁卢,我们只能戏称为艺术的。


但投资也是科学的,证券市场的运动,本质上也是某一类世界的运动,长期的运动,内在必然是符合一定的规律。


正如历史的演变、尘埃的运动,内部是有规律的。


而量化投资,无疑是把投资的逻辑以数据的方式展示出来,将主动投资的理念以及金融市场的一些行为,更理性地表达给大家。


【量化】不仅仅是程序化交易,或者套利,也不是天然与主动投资相对立,它代表着一种对于问题的思考、解决方式。

今天我们创办Fowin走在数字货币交易产业的前沿,站在股市量化交易的肩膀上眺望整个数字货币交易市场,有了股市量化发展的前车之鉴,我们不得不对数字货币市场做如下思考:

1. 股市量化投资技术是否仍然适用于数字货币市场?


2. 如果适用,在应用方式上又会有哪些不同?


3. 在数字货币市场量化投资安全能否得到保障?



在技术适用性方面,量化投资技术显然是适用于数字货币市场的,类比股市,数字货币市场的运动本质上也是某一类世界的运动,其运动的内在必然符合一定的规律。因此,对于适用性的研究结果实际上取决于对数字货币市场规律的研究结果。


Fowin在数字货币市场规律研究过程中,调用了一支股市数据分析团队。


该团队采用分组轮班的工作方式,实现24小时人工在线盯盘分析,将各种理论数据模型放入实盘数据测试,用于适用性判断以及改进方向判断。直至Fowin第一套完整的量化交易策略实盘测试启动。


该团队研究总历时约1048小时,较为幸运的是第一套量化策略首笔盈利订单产生总耗时仅【1小时25分】,这标志着Fowin在量化交易策略研究上实现了0到1的历史性突破,也证明了将股市量化投资技术移植应用于数字货币市场是具备一定的可行性的。


在应用方式方面,我们思考研究的出发点是股市与数字货币市场有何区别?

1.   股票市场会停业但数字货币市场 从不休息

这一区别应该算是二者最显而易见的区别,也是最令普通投资者头痛的区别,因为市场可以不休息,但人不能不休息。不休息的市场意味着更多盈利机会,也代表着更多亏损情况,没有人能保证在自己休息时市场会一直对他友好。因此我们认为要做好Fowin量化交易,就必须做到能帮助用户实现24小时监控市场。



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2.   波动性差异

相比于股票市场,数字货币市场的价格波动区间更大,波动发生得更快。在数字货币市场哪怕是所谓的主流币种短时间内波动也可达到40%,波动速度甚至比一些经验丰富的投资者所能准备的还要快。


此外,在这个盈利机会随处可见的市场,一个新的交易者如果还是初学者,很容易被FOMO(错失恐惧症)吸引,在短时间内就失去了他的投资本金。这种波动性及波动速度对我们来说都是较为严峻的挑战,同时也是我们将量化投资技术应用于数字货币市场开发Fowin自动交易的价值之一。


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3.   股票市场与数字货币市场有不同的交易策略和市场估值

经过我们的数据分析团队研究,数字货币市场和股票市场事实上需要完全独立的投资策略。并且伴随着数字货币的发展,其属性的定义越来越多元化,市场环境也日趋复杂,由此造成数字货币和企业估值方式完全不同。


从价格变化上来说,股票和数字货币之间的重大区别在于,数字货币价格往往基于社区情绪而波动,而情绪本身就是一个极难控制的公共属性,因此我们能做的就是尽可能的避免极度负面情绪下产生的巨额损失,帮助用户及时止损。


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Fowin策略建立的基础是海量事实交易记录,并结合事实数字货币热点新闻、行业动态、政治事件等多重关联因子,通过大数据模型建立的一系列高胜率的实战化交易策略。同时,配备专业的数字货币分析团队,对市场行情进行轮班监控,当出现有可能超出策略预期的行情走势,及时作出人工干预,有效规避风险。


产品特性

· 24小时智能追踪

Fowin 自动交易实现了7*24小时在线扫描盯盘,彻底解决个人在盯盘时间的客观局限性。

· 毫秒级响应服务器

Fowin拥有国内外多个优质服务器节点,由专业基础设施建设团队精心搭建,为毫秒级响应提供了良好的底层设施。除此之外,每个用户都专享一个量化交易机器人,一对一服务,快速生成高匹配度策咯,精准高效。

· 多重数据分析完善交易策略

Fowin策略量事实交易记录,并结合事实数字货币热点新闻、行业动态、政治事件等多重关联因子,通过大数据模型建立的一系列高胜率的实战化交易策略。同时,配备专业的数字货币分析团队,对市场行情进行轮班监控,当出现有可能超出策略预期的行情走势,及时作出人工干预,有效规避风险。


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对于投资者来说,资金安全大于天,一个不安全的投资环境,无论眼前的盈利多么可观,到最后基本都是血本无归。


【API】因此,我们在安全设计方面做出了重大改变,Fowin自动交易系统在安全防护方面沿用了股市账户托管的安全防护原理,采用API绑定账户交易进行交易管理,用户资产放在交易所账户即可。这种托管模式的安全性已经在股市中得到较为充分的验证,现应用于数字资产交易市场也是未来的发展趋势之一。


目前,Fowin数字货币自动量化交易系统在全体开发人员的不断完善下,经过有限的市场推广,已经取得了令人瞩目的成功。无论从活跃用户数量,还是总体交易额,都在不断刷新记录,用户好评如潮。


Fowin将不忘初心,认真听取用户的每一条建议,不断优化自身,为用户提供高技术含量和可信度的自动量化交易策略。


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